🚀 Multibagger Pro
Engine v3 reverzním inženýrstvím — profilováno 100 reálných 5y multibaggerů vs 35 sector-matched losers AT entry-state. Kalibrováno na empirických discriminatoroch (mcap small-cap, kontramomentum, insider cluster), NE na akademických hypotézách. Doplňující studie: Yartseva 2025, Mayer 2018, Alta Fox 2020.
Jak tato strategie funguje
Hledáme small-cap akcie před velkým růstem — empiricky kalibrovaný engine reverzním inženýrstvím 100 reálných 5-letých multibaggerů.
Composite skóre 4 empirických discriminatorů: market cap sweet spot, drawdown z 12M high (kontramomentum), 3-měsíční drawdown (entry timing), insider cluster (3+ insideři kupují společně).
Pouze sektory s historickou multibagger frekvencí — vyloučeny defensive (Financials, Utilities, Real Estate). Vstupní stav: small-cap, ne after-fact winner.
Měsíční rebalance Top 25 picks. Pozice se drží do dalšího rebalance — pokud akcie zůstane v Top 25, automaticky pokračuje.
Equal-weight diversification (25 pozic × 4% portfolia). Bez tight stops — multibagger thesis vyžaduje time + tolerance volatility. Max DD historicky ~33%.
Jak často přicházejí nové tipy? Co je "skutečně nový" pick?
Engine přepočítá skóre pro 4 048 akcií → cache se obnoví. Skóre fluktuuje podle nových pillar scores + fundamentals + price changes.
Snapshot Top 25 picks → forward tracking proti SPY (7d/30d/90d/180d/365d returns). To je actionable signal.
Meaningful change = posun o ≥10 pozic v rankingu. Pokud firma takhle vyletěla nahoru, je to silnější signál než daily noise.
Re-validation engine — recalibrate empirické prahy proti čerstvým multibagger datům (Phase 43.15 backfill).
Praktický návod: nesleduj denní cache. Zkontroluj page 1× týdně (úterý ráno) — uvidíš v "Změny v Top 25" widget firmy které právě vstoupily nebo vyskočily v rankingu. To jsou tipy ke skutečnému zvážení.
Co znamenají sloupce? (klikni pro vysvětlivky pro začátečníky)
Multibagger Pro v3 hledá akcie které mají profil podobný 100 reálným multibaggerům z let 2021-2026 (firmy které udělaly 500 %+ za 5 let). Engine používá jen 4 metriky které empiricky diskriminovaly winners od losers.
- Mcap (market cap, tržní kapitalizace) — winners měli median $0.41B. Engine preferuje sweet spot $100M-$3B.
- Score (0-100) — kompozit ze 4 v3 faktorů. ≥90 = ELITE, ≥95 = DIAMOND. Skóre se počítá před uložením do cache, raw metriky jsou kontrolní.
- % z 12M high — kde je cena vs. 12-měsíční maximum. Nižší = lepší (winners 78 %, losers 89 % — multibaggery vznikají u podcenených akcií, ne u těch na high). Yartseva kontramomentum.
- 3M return — 3-měsíční výnos před vstupem do listu. Negativní = lepší (winners median -3.65 %, losers +7.66 %). Hluboký drawdown = lepší entry timing.
- Insider — distinct insideři kupující v posledních 30 dnech. 3+ = "cluster pattern" (Mayer signal vícero vedoucích firmy věří v budoucnost).
❓ FCF yield, P/E, ROIC, P/S, GM nejsou v tabulce — Phase 43.15-43.17 analýza ukázala že tyto akademické metriky nediskriminují winners od losers v reálných datech (Cohen d < 0.25). Engine v3 je vědomě nepoužívá. Pro QMA 5-pilíř enrich klikni na řádek → detail panel.
Top 0 kandidátů(všichni co prošli filtry)
💎Jak vybrat finálních 1-3 firem z DIAMOND tier (5-15 firem)
Engine ti zúží universe z 17 000 akcií na ~5-15 DIAMOND kandidátů. Konečný výběr je tvůj — multibagger investování má base rate ~2 %, takže ani z DIAMOND tier nepřežijí všichni. Tady je 6-bodový checklist v pořadí síly signálu:
Pokud DIAMOND firma JE TAKÉ v Top 25 dalších QMA strategií (Top Composite, Insider Conviction, Mayer atd.) — to je signál nejvyšší. 3 nezávislé metodiky kvalifikovaly stejnou firmu = vyšší conviction než jakákoliv single strategie. Viz Multi-Strategy Consensus widget níže.
Sloupec Insider v tabulce: hodnota ≥ 3 = "cluster pattern" (3+ insideři kupují v posledních 30 dnech). Phase 43.16 ukázala Cohen d 0.28 = empiricky podpůrný signál. Vícero vedoucích firmy věří v budoucnost = jeden z nejstabilnějších multibagger předhrávek.
Pokud chceš víc než 1 firmu, nevybírej všechny ze stejného sektoru. Riziko: koncentrované sektor-specific drawdowny (např. všechny 3 firmy v Healthcare → biotech FDA risk). Ideál: 1 Tech + 1 Industrials + 1 Healthcare.
Sloupec 3M return: čím nižší (negativnější), tím lepší entry timing. Winners měli median -3.65 %, ale tail winners (10-baggers) měli často -20 % až -40 % drawdown při entry. Preference: firmy v -15 % až -40 % 3M zóně = "padlí andělé" před recovery.
Winners median $0.41B. Velmi malé firmy (< $100M) jsou v penny-stock zóně (high volatility, low liquidity). Velmi velké firmy (> $3B) mají méně prostoru k 10× růstu. Sweet spot = small/mid-cap $100M-$3B.
Engine nemůže nahradit manual due diligence. Než koupíš, přečti si: (a) poslední 10-K (annual report) — chápeš obchodní model? (b) earnings call transcript — věří management v růst? (c) Stock detail page — analyst PT, insider transactions, news sentiment. Engine ti dá candidates, ne convictions.
Metodika
Engine v3 (current): empiricky kalibrovaný na 100 reálných 5y multibaggerů (500%+ return 2021-2026) vs 35 sector-matched losers. Použity jen verifikované discriminators s Cohen d > 0.25 — žádné akademické filtry které data nepodporují.
Composite score (0–100):35% market cap (sweet spot $100M-$3B) + 35% distance from 12M high (kontramomentum, Yartseva insight empiricky potvrzen) + 20% 3m return prior entry (drawdown entry signal) + 10% insider cluster (3+ distinct insiders / 30d).
Hard filtry (jen 2): market cap $50M–$10B (winners p10-p90), sektor IN (Tech, Industrials, Energy, Healthcare, Consumer Cyclical/Defensive/Discretionary, Communication, Materials). Vyloučeno: Financials, Utilities, Real Estate (struktura výnosů nevyhovuje multibagger framework).
Backtest 24mo (2024-05 → 2026-05, Top 25 monthly rebalance, equal-weight month-end compound):cum +534.0 % (SPY +37.0 %), alpha +497.1 pp, CAGR +151.8 %/rok, Sharpe 1.26 (institutional grade), monthly WR 50%, t-stat 1.57 (marginal sig), n=600 per-pick trades, profit factor 2.05. Max DD -33.2 %.
⚠️ Dulezite upozorneni / Important Notice: QMA je analyticky nastroj pro informovane rozhodovani. Neposkytuje investicni poradenstvi, doporuceni k nakupu ci prodeji cennych papiru, ani zadnou formu investicniho poradenstvi. QMA neni registrovany investicni poradce (SEC/FINRA/MiFID II/CNB). Pred jakoukoli investici se poradte s licencovanym financnim poradcem. Minula vykonnost nezarucuje budouci vynosy. Vsechny investice nesou riziko.|QMA is an analytical tool for informed decision-making only. It does not provide investment advice or recommendations to buy or sell securities. QMA is not a registered investment advisor. Always consult a licensed financial advisor.|Contact: quantummarketanalyzer@gmail.com