✅ 5y validated INC. 2022 bearSynthetic composite (6 pillars)

QMA Barbell Strategy

Kombinuje 15 quality stocks (vysoké composite skóre) s 10 contrarian recovery picks (akcie spadlé 20%+ z 12M maxima, ale stále vysoká kvalita). Měsíční rebalance. Žádné stop lossy. Diversifikace + monthly re-rank = risk control.

Cum return 5y

+700%

SPY +97%

Alpha vs SPY

+602pp

over 5 years

Max drawdown

-14.7%

2022 worst

Profit factor

2.06

WR 51.5%

$100 000 → $799 750 za 5 let (2020-2025) • 882 trades • Quality 587 + Contrarian 295 • Top 10 koncentrace 28.7%

Jak funguje 6-pillar composite

Insider buying (90d)25%

Net dolarová hodnota nákupů insidery v posledních 90 dnech. Konvikční signál management.

Value (P/E inverse)20%

TTM EPS / current price = earnings yield. Vysoký = levné. Z fundamentals.

RS vs SPY (252d)20%

Relativní síla vs SPY za rok. Top quartile = trend.

Proximity to 52w low15%

Pozice v 52-týdenním rozsahu. Discount zone = lepší vstupní cena.

Congress buying (180d)10%

Net buy/sell od US politiků (data Senát + House za 6 měsíců).

Earnings catalyst (90d)10%

Dny do dalších earnings. Imminent earnings = volatility opportunity.

Performance breakdown

📊 Roční P&L (2020-2025)

$100k starting • monthly rebalance • W5 Realistic

2020

$87k

101 • WR 72%

2021

$169k

166 • WR 55%

2022

$53k

178 • WR 44%

2023

$123k

189 • WR 48%

2024

$301k

166 • WR 55%

2025

$-352

82 • WR 37%

2022 bear market: strategy vydělala +$53k (slabší ale ZISKOVÝ). 2024 nejsilnější rok: +$301k. 2025 zatím vyrovnaný (jen 5 měsíců).

📅 Sezónní pattern (Jan-Dec, 5y agregát)

Které měsíce dělají peníze

Leden

$51k

74 • +7.4%

Únor

$149k

80 • +14.7%

Březen

$72k

79 • +7.4%

Duben

$4k

75 • +2.0%

Květen

-$19k

73 • -2.0%

Červen

$69k

74 • +8.1%

Červenec

$75k

77 • +7.5%

Srpen

$93k

65 • +10.9%

Září

$91k

73 • +8.6%

Říjen

-$7k

73 • -0.8%

Listopad

$37k

63 • +4.9%

Prosinec

$118k

76 • +12.6%

Únor (+$149k) a Prosinec (+$118k) největší výherci. Květen (-$19k) a Říjen (-$7k) ztrátové ("Sell in May", October crash). Q3/Q4 silný — Aug/Sep +$183k kombinovaně.

Pravidla strategie

1. Univerzum: US-listed akcie (NASDAQ/NYSE/AMEX), market cap ≥ $500M, cena ≥ $5, průměrný daily $ volume ≥ $5M (no penny stocks).

2. Rebalance: 1. den každého měsíce (12× ročně).

3. Quality pool (15 pozic): Top 15 podle 6-pillar composite Z-score. Sector cap 3/15 = max 20%.

4. Contrarian pool (10 pozic): Akcie down ≥20% z 12M maxima AND composite ≥ medián univerza. Seřazeno od nejvíce beaten-down. Sector cap 4/10.

5. Position sizing: Equal weight = portfolio / 25 ≈ 4% per pick.

6. Exit: Žádné stop lossy ani targets. Akcie která už není v Top 25 na příští rebalance = prodej. Monthly re-rank = risk control.

Honest performance disclosure

Synthetic composite: skóre používá 6 pilířů (ne plné 13-pillar QMA composite). Real implementation by mohla dát nepatrně jiné výsledky.

Single 5y period: backtest pokrývá 2020-2025 (včetně 2022 bear marketu, ale i bull recovery 2020-2021 a 2023-2024). Pro 10+ let testing potřebujeme další data (deferred).

Top 10 koncentrace 28.7%: zdravější než W4 verze (73%), ale stále nenáhodné — strategie je tail-event dependent. Bez top 10 trades by return byl ~+500% místo +700%.

Realistic forward expectation × 0.5-0.7: kvůli transaction costs, slippage, regime shifts. Odhad live: +350-490pp alpha = $100k → $450-600k over 5 let. Stále 4-6× lepší než SPY.

Past performance ≠ future. Strategy is analytical tool, not investment advice. SEC/MiFID II compliance applies.

Srovnání s ostatními QMA strategiemi

Strategy	5y Cum	α vs SPY	MaxDD	PF	Use case
Barbell W5 (this)	+700%	+602pp	-14.7%	2.06	🚀 Max alpha aggressive
V-A Seasonality	+116%	+19pp	-6.6%	2.30	Seasonal timing
W2 SPY Regime	+106%	+8pp	-4.6%	2.95	🛡️ Risk-protected
QMA Top-25 (live)	+102% (13mo)	+69pp	n/a	6.70	📊 Diversified
SPY buy-hold	+97%	0pp	-25%	n/a	Benchmark

Live tracking začíná

QMA Barbell strategie spuštěna do live tracking. Reálné trades se ukáží v `/performance` po prvním rebalance cyklu.

Sledovat live výkonnost

⚠️ Dulezite upozorneni / Important Notice: QMA je analyticky nastroj pro informovane rozhodovani. Neposkytuje investicni poradenstvi, doporuceni k nakupu ci prodeji cennych papiru, ani zadnou formu investicniho poradenstvi. QMA neni registrovany investicni poradce (SEC/FINRA/MiFID II/CNB). Pred jakoukoli investici se poradte s licencovanym financnim poradcem. Minula vykonnost nezarucuje budouci vynosy. Vsechny investice nesou riziko.|QMA is an analytical tool for informed decision-making only. It does not provide investment advice or recommendations to buy or sell securities. QMA is not a registered investment advisor. Always consult a licensed financial advisor.|Contact: quantummarketanalyzer@gmail.com

Quantum Market Analyzer